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中国金融状况指数的构建及其动态演化特征
1
作者
中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组
宋国军
《浙江金融》
2016年第11期11-17,共7页
本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现:一是通过对我国金融状况指数的分析,可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征;二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制...
本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现:一是通过对我国金融状况指数的分析,可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征;二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画;三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态,且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。
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关键词
金融状况指数
主成分分析
马尔科夫区制转换模型
波动特征
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题名
中国金融状况指数的构建及其动态演化特征
1
作者
中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组
宋国军
机构
中国人民银行青岛市中心支行
出处
《浙江金融》
2016年第11期11-17,共7页
基金
中国人民银行2016年青年课题组活动、中国人民银行青岛市中心支行2016年度重点研究课题阶段性研究成果
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026)
中国金融发展与金融安全协同创新中心项目(JRXT201601)的资助
文摘
本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现:一是通过对我国金融状况指数的分析,可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征;二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画;三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态,且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。
关键词
金融状况指数
主成分分析
马尔科夫区制转换模型
波动特征
Keywords
FCI
the Principal Component Analysis
Markov Regime Switching Model
Fluctuation Characteristics
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
中国金融状况指数的构建及其动态演化特征
中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组
宋国军
《浙江金融》
2016
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