摘要
本文利用分形理论及多重分形原理,对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f(α)的计算原理进行了研究,得到了一种改进的计算方法;并把该方法用于研究上证大盘A股综合指数的5分钟高频时间序列,论证了股票市场的多重分形特征,同时选取个股泰山石油股价的15分钟与5分钟高频时间序列进行比较,为股票数据的频率选择问题做了初步解答,也为股票预测分析选择数据提供了更加准确可靠的依据。
According to the fractal theory and multifractal principle, we get a new method to real stock data for calculating α and f （α） ;then we choose 5 minutes high-frequency index time-series of the Shanghai A-share market, and prove that the stocks market has thecharacter of the multifractal by using this new method; and then we choose 15 and 5 minutes high-frequency price time-series data ofTaishan Petroleum stocks , we make the useful conclusion which can solve the selection question of the high-frequency time-series data,and we can provide more exact proof for forecasting the next movements of the stock.
出处
《价值工程》
2016年第18期183-186,共4页
Value Engineering
基金
云南省教育厅科学研究基金项目(2015C107Y)
关键词
分形
多重分形谱
高频时间序列
非线性
fractal
multifractal spectrum
high-frequency time series
nonlinear
作者简介
郝冰（1982-）,男,山东泰安人,昆明理工大学津桥学院讲师,理学硕士,研究方向为金融数学;
禹旺勋（1982-）,男,河南驻马店人,昆明理工大学津桥学院副教授,理学硕士,研究方向为应用数学;
陈付彬（1979-）,男,山东临沂人,昆明理工大学津桥学院副教授,理学硕士,研究方向为计算数学.
