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基于资本市场理论的上市公司信用风险度量研究被引量：9

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摘要本文在Black-Scholes-Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型,并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究。结论显示,在我国现阶段,该模型具有一定的有效性。这表明采用基于资本市场的风险管理模型和方法在我国具备一定可行性和应用前景。

作者叶庆祥景乃权徐凌峰

机构地区浙江大学管理学院浙江大学经济学院

出处《经济学家》 CSSCI 北大核心 2005年第2期112-117,共6页 Economist

关键词信用风险 KMV模型资本市场理论

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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