基于ARIMA模型的沪深300指数研究

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摘要利用R软件建立ARIMA模型,对2019年1月2日至2019年9月31日期间的202个沪深300指数日收盘价进行模型识别、拟合,利用建立的模型对沪深300指数进行预测研究,同时为投资决策提供参考信息。

作者张文军

机构地区广东财经大学经济学院

出处《市场周刊·理论版》 2019年第77期0124-0125,0142,共3页

关键词沪深300指数 ARIMA模型预测决策

作者简介张文军,女,河南省南阳市人,广东财经大学经济学院2017级数量经济学专业硕士研究生,研究方向:计量经济模型与应用。

市场周刊·理论版

2019年第77期

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